Анализ циклов

Анализ циклов

Анализ циклов - это достаточно мощная техника для иден­тификации трендов.

Лично я использую анализ циклов, когда стараюсь выяс­нить, в каком направлении будет перемещаться валютная пара и когда это направление, скорее всего, изменится.

Итак, что же из себя представляют циклы и как они работают?

На диаграмме ниже показаны циклы, которые позволяли идентифицировать основной минимум цикла в валютной паре USDJPY в 2017года, и позволял занимать бычью позицию в оставшейся части года.

Диаграмма 1. Циклы рынка по валютной паре USDJPY.

Вы видите, как синие, красные и розовые минимумы циклов достигли главного ценового минимума и, в конечном итоге, заложили основу для последующего значительного ралли. Единственный случай, когда это не сработало ожида­емым образом - минимум синего цикла в 2002г. Причина состояла в том, что и красные и розовые циклы двигались в сторону снижения и перевешивали восходящее влияние менее мощного синего цикла.

В действительности, это является одной из особенностей циклов, которую можно использовать, чтобы судить о силе движения. Давайте рассмотрим немного подробнее.

Циклы должны придерживаться четырех основных характеристик:

- синхронность;

- гармонизация;

- пропорциональность;

- суммирование.

Синхронность - это характеристика, которая подразуме­вает, что все циклы должны достигать минимумов пример­но в одно и то же время.

Гармонизация - характеристика, означающая, что циклы имеют тенденцию соответствовать половине частоты следу­ющего большего цикла.

Пропорциональность - показатель, который указывает, что каждый цикл вдвое "мощнее" следующего меньшего цикла.

Суммирование - данное понятие означает, что чистое воздействие циклов может быть определено, суммируя ин­дивидуальную силу каждого цикла в любой конкретный момент времени.

Следующая диаграмма обеспечивает графическую ин­терпретацию синхронности и пропорциональности:

Диаграмма 2.Синхронность и пропорциональность циклов.

На диаграмме 2 видно, что два меньших цикла вписыва­ются в следующий больший цикл, и также отражается модель минимумов циклов, где различные циклы формируют мини­мумы в одно и тоже время.

Точно также, если амплитуда (высота) одного цикла рав­на 1х, то следующий больший цикл будет иметь амплитуду 2х, последующий - 3х и т. д. Если представить, что 1х - это изме­рение силы, то каждый больший цикл имеет вдвое большую силу по сравнению с меньшим циклом. Таким образом, сила четвертого цикла (красный) равна 8х.

Следующая диаграмма более наглядно показывает тео­рию суммирования:

Диаграмма 3. Суммирование циклов.

В каждом пункте отмечено значение каждого отдельно­го цикла - обратите внимание, как они увеличиваются вдвое для каждого большего цикла. Взяв любую точку, можно найти чистое влияние всех циклов.

Таким образом, обычно, чем больший цикл, тем сильнее его влияние. Исходя из этого, я обычно не рассматриваю никаких циклов короче дневного, так как внутри-дневные циклы будут подавлены более мощными недельными и месячными циклами.


Карта сайта


Информационный сайт Webavtocat.ru