Волатильность рынка Форекс

Волатильность рынка Форекс

В экономической литературе, посвященной рынку Форекс, часто можно увидеть термин «волатильность». Что он подразумевает? Это статистический показатель, который, в данном случае, характеризует изменчивость валютного курса. Волатильность имеет важнейшее значение для управления финансовыми рисками. С этой точки зрения ее можно считать мерой риска применения того или иного финансового инструмента в определенном промежутке времени.

Следует отметить, что волатильность может иметь как абсолютное, так и относительное выражение от значения начального показателя.

В общих чертах для тех финансовых инструментов, по которым доход может быть описан случайным блужданием, волатильность считается пропорциональной квадратному корню из значения временного интервала.

При анализе рынка различают историческую и ожидаемую волатильность. Первая подразумевают величину стандартного отклонения стоимости определенного финансового инструмента за указанный промежуток времени, которое рассчитывается на основании данных за прошлые периоды. А вот ожидаемая волатильность вычисляется на основе текущей стоимости этого финансового инструмента, с учетом всех ожидаемых рисков.

Историческая волатильность интересует трейдера не только потому, что позволяет оценить направление движения рынка, но и в силу того, что дает возможность рассчитать скорость этого движения, то есть показывает, когда стоимость валюты сможет перешагнуть за критическую для трейдера отметку. Поскольку валютный рынок Форекс работает 24 часа в сутки, то у вас есть достаточно данных для расчета волатильности цены. Чаще всего трейдеры используют для расчетов либо суточную волатильность, либо ту, что относится к отдельной торговой сессии.

Существуют исследования, которые показывают, что в среднем валютная волатильность в течение лондонской сессии может достигать 80 пунктов, а для таких пар, как британский фунт и японская йена, а также британский фунт и швейцарский франк – и около 140 пунктов. Хотя, конечно, для анализа нужно каждый раз получать точное значение отклонения.


Карта сайта


Информационный сайт Webavtocat.ru