Марковские процессы и рынок Форекс

Марковские процессы и рынок Форекс

В теории вероятности и математическом анализе широко известен марковский процесс принятия решений, который был назван в честь русского математика Андрея Маркова. Этот процесс служит основой для моделирования принятия решений в ситуациях, характеризующихся частичной случайностью результатов.

На рынке Форекс использование марковских процессов позволит решить целый ряд задач, в частности – предсказать следующее состояние рынка на основе предыдущих состоянии, а также идентифицировать текущее скрытое состояние на основе вероятностной модели и доступных наблюдений.

Напомним, что ключевым моментом в теории марковского процесса является понятие марковской цепи, то есть последовательности состояний, в которой каждое следующее звено (состояние) зависит от текущего звена (состояния). В простейшем случае такую цепь можно задать с помощью определенного набора состояний и вероятностей перехода из одного состояния в другое. Как это можно описать для рыночного инструмента (в нашем случае – валюты)? Когда мы имеем график цены валютной пары, то мы можем представить его и в виде последовательности состояний. При этом будет наблюдаться зависимость текущего состояния от целой цепочки предыдущих. Последовательность цены валюты будет состоять из трех основных элементов. Это боковое движение (обозначается как F), нисходящее движение (соответственно - D) и восходящее движение (то есть U). Для каждого из этих состояний существует определенная вероятность осуществления перехода в любое из двух других состояний.

Естественно, вероятность перехода из одного состояния в другое, зависит от рыночных факторов, то есть от тех событий, которые влияют на курс той или иной валюты. Эти факторы динамично изменяются со временем, что усложнило бы модель. Поэтому при моделировании с помощью марковских цепей применяется определенный промежуток времени. Например, для всех рассматриваемых показателей можно взять интервал в пять суток. Какие характеристики учитываются при построении моделей? Это скорость изменения цен, направление движения, пробои линии сопротивления (или, наоборот, отскоки от линии поддержки). Каждый трейдер может выбрать собственный «комплект» наблюдаемых характеристик, который будет наиболее полно отвечать его торговой стратегии. Разумеется, как и другие элементы стратегии, его стоит держать в секрете.


Карта сайта


Информационный сайт Webavtocat.ru