Стандартное отклонение

Стандартное отклонение

Стандартное отклонение - это отличный индикатор изменчивости. Такой индикатор анализирует и измеряет насколько цена закрытия рассеяна от среднего значения. Дисперсия представляет собой фактическую разницу между ценой закрытия и средним значением цены закрытия. Чем ближе средняя цена к цене закрытия, тем ниже изменчивость и стандартное отклонение. Чем дальше средняя цена к цене закрытия, тем ваше изменчивость и стандартное отклонение.

Для вычисления 20-периодного стандартного отклонения необходимо произвести несколько расчетов:- Нужно вычислить среднее арифметическое цен закрытия, т. е. вычислить среднее значение цены закрытия.- Просчитать отклонение по каждому периоду. По каждому периоду нужно вычесть среднее значение цены закрытия из цены закрытия.- Вычислить квадрат отклонения для каждого периода.- Найти сумму квадратов отклонений каждого периода.- Вычислить среднее арифметическое для квадратов отклонений. Т. е. сумму квадратов отклонений разделить на число периодом (в данном случае - 20)- Вычислив квадратный корень из полученного числа, получим значение стандартного отклонения.

20-периодное отклонение равно 6.787. Существует большое количество алгоритмов для вычисление стандартного отклонения, для технического анализа лучше всего использовать вышеприведенный алгоритм расчета, т. к. все входные данные известны заранее.

Примеры

График ниже показывает изменения стандартного отклонения во времени.

Изменчивость снизилась после нескольких продолжительный периодов консолидации. Следует учесть тот факт, что в конце декабря акция торговалась в очень узком диапазоне и стандартное отклонение снизилось.

Стандартное отклонение понизилось в первой половине марта, хотя акция торговалась опять же в узком диапазоне. Стандартное отклонение повысилось когда акция выросла во второй половине марта.

Акции компаний "Amazon" и "IBM" имеют более высокую изменчивость. До конца декабря изменчивость сохранялась на уровне 7.4. Затем стандартное отклонение выросло до 12.5 и снизилось до 2.5. После этого стандартное отклонение достигло отметки 5 и за стабилизировалась.

Из всего этого следует вывод о том, что это был достаточно изменчивый рынок, и на нем можно заработать значительно больше, чем на торговле акциями "IBM" и "Amazon". Чем выше стандартное отклонение, тем больше возможностей для заработка.


Карта сайта


Информационный сайт Webavtocat.ru