Применение корреляции на рынке Форекс

Применение корреляции на рынке Форекс

Многие трейдеры, достаточно давно работающие на рынке Форекс, знают, что есть явление, связанное с движением валютных пар в одинаковом направлении. Например, пара новозеландский доллар – доллар США чаще всего повторяет траекторию валютной пары, состоящей из австралийского доллара и доллара США.

Это явление принято называть корреляцией. Оно имеет численное выражение в виде коэффициента, который представляют в десятичном формате – он может варьироваться диапазоне от -1.0 до +1.0. Положительная корреляция означает, что пары движутся в одном направлении, в то время как отрицательная говорит о противоположном явлении. Коэффициент может быть равен нулю. Это говорит о том, что связи между парами нет.

Понимание валютной корреляции дает возможность применять ее в торговле. Особенно это касается тех трейдеров, которые работают в среднесрочных и долгосрочных периодах, поскольку именно на таких промежутках значение корреляции является наиболее высоким.

Важно знать, что однонаправленные позиции по валютным парам, имеющим положительную корреляцию, увеличивают величину потенциальных убытков. Например, пары евро-доллар США и британский фунт-американский доллар имеют сильную положительную корреляцию. Это означает, что открывая позиции сразу по двум парам, вы удваиваете свои риски. Если ожидания оправдаются, то прибыль окажется значительной. Но если евро подешевеет против доллара, то через какое-то время британский фунт последует вниз за единой валютой. Следует также отметить, что одновременная, но разнонаправленная торговля по парам с положительной корреляцией не имеет экономического смысла, поскольку в таком случае у трейдера практически отсутствует позиция. Движение рынка в таком случае повышает прибыль по одной паре, но в то же время приводит к убытку по другой. При этом всегда есть риск закрыть позицию в убытке из-за различия в пипсовых стоимостях. Сказанное относится и к открытию однонаправленных позиций по двум валютным парам с обратной корреляцией.

Не стоит забывать и о том, что валютный рынок может тесно взаимодействовать с финансовыми и товарными рынками. Сырьевые валюты имеют, например, ярко выраженную корреляцию со стоимостью сырья, которое продает страна-эмитент этой денежной единицы.


Карта сайта


Информационный сайт Webavtocat.ru