Адекватность математических моделей на рынке Форекс

Адекватность математических моделей на рынке Форекс

Существует множество подходов к прогнозированию процессов, протекающих на валютном рынке Форекс. Среди них следует особо выделить фрактальные и мульти фрактальные методы, которые применяются и для прогнозирования кризиса на фондовом рынке. В этой группе выделяют и целый класс методов, который основан на исследовании регулярности временных рядов.

Использование таких методик позволяет сделать выводы относительно динамики валютного курса. На основе полученных таким способом показателей строятся различные математические модели валютного курса, для которых важнейшим требованием является адекватность. Что понимают под этим термином?

Во-первых, правильное описание свойств объекта изучения (то есть валютного курса), во-вторых – их правильная количественная характеристика (впрочем, в этом случае чаще говорят не об адекватности, а о точности модели). Интересно, что в экономической науке предпринималось немало попыток прогнозирования валютного курса, но ни одну нельзя было назвать успешной (особенно это касается тех моделей, в основе которых лежит теория паритета покупательной способности). Поэтому попытки найти оптимальную методику прогнозирования продолжаются.

Некоторые специалисты считают, что эффективным был бы такой подход, в котором сначала строились бы адекватные модели финансовых и материальных потоков. Причем они должны быть универсальными, то есть подходить для экономики любого типа, независимо от конкретных методов государственного регулирования и поведения всех экономических агентов. В таких моделях обычно описываются секторы, которые зависят от импорта, а также экспортные отрасли (причем учитывается, какие именно товары экспортируются и импортируются). Кроме того, учитывается макроэкономическая политика государства, включая не только процентную и денежную политику Центробанка, но и объемы государственных закупок, выплаты населению, а также инфляционные ожидания субъектов хозяйствования – словом, все факторы, которые влияют на спрос и предложение национальной денежной единицы. Несколько таких частных моделей объединяются затем в обобщенную модель. Получается довольно громоздкая система уравнений, в которую включается несколько десятков показателей. Однако она отличается высокой точностью. И, к счастью, современные информационные технологии позволяют сделать вычисления по этим моделям автоматическими.


Карта сайта


Информационный сайт Webavtocat.ru