Коэффициент Кальмара и просадка на Форекс

Коэффициент Кальмара и просадка на Форекс

Ни один трейдер на Форекс не может постоянно оставаться успешным. Это - правило, которое следует уяснить всем начинающим игрокам. Раньше или позже трейдер терпит убыток, и все, что он может сделать – это минимизировать его. В таких ситуациях обычно используется, впрочем, не термин «убыток», а термин «просадка», под которым понимают потери по депозиту, который был открыт для ведения торговли на бирже.

Чаще всего просадка выражается не в абсолютном исчислении, то есть не в денежных единицах, а в процентах по отношению к начальной или даже к максимально достигнутой сумме.

Просадка на рынке Форекс бывает двух видов. Фиксированная возникает в виде убытка, полученного при закрытии явно убыточной сделки. Текущая просадка означает убыток, который в настоящий момент получен по еще не закрытым сделкам, имеющим отрицательную величину. То есть баланс еще не поменялся, но количество средств на депозите уже уменьшилось. На практике это выглядит так. Допустим, у трейдера есть депозит, сумма которого составила 4000 долларов. Игрок открыл две позиции, и они уже начали приносить суммарный убыток величиной в 1000 долларов. Баланс депозита все еще составляет 4000 долларов, но трейдеру доступно только 3000 долларов. Таким образом, абсолютная величина текущей просадки составила 1000 долларов. Если сделки и дальше будут оставаться открытыми, есть шанс, что просадка уменьшиться или, что, конечно, менее вероятно, перейдет в прибыль. Но есть шанс, что она будет увеличиваться, и тогда трейдер может потерять весь депозит.

Показатели просадки имеют практическое значение, они часто используются в описаниях различных стратегий Форекса.

Но какое отношение они имеют к коэффициенту Кальмара? Автором этого показатели является Терри Янг. Коэффициент Кальмара во многом аналогичен стандартным показателям, описывающим отношение дохода и риска, но есть одно важное исключение. В коэффициенте Кальмара в числителе используется не простой, а сложный процент. Таким образом, чем более длительным будет тот временной период, за который оцениваются сделки, тем более точным будет значение показателя.

То есть коэффициент Кальмара представляет собой отношение средней геометрической доходности торговли на Форекс за выбранный период к значению максимальной просадки конкретного депозита за этот же промежуток времени. При расчете этого показателя не учитывают динамику роста средств, но это и не так важно. Зато коэффициент Кальмара позволяет оценить эффективность любого торгового робота или используемой на Форекс стратегии. Разумеется, чем он выше, тем лучше. Это – не единственный инструмент для оценки эффективности, но, пожалуй, один из наиболее точных.


Карта сайта


Информационный сайт Webavtocat.ru