Зондирование и торговля на хаотическом рынке

Зондирование и торговля на хаотическом рынке

Многочисленные исследования показали, что рынок находится в тренде всего 20-25% времени, а все остальное время он находится в состоянии хаоса, который можно сравнить с броуновским движением. Таким образом, основной характеристикой состояния рынка является его хаотичность.

Несмотря на столь страшное название, хаотичный рынок считается относительно устойчивым по отношению к небольшим возмущениям, что и позволяет вести на нем торговлю.

С математической точки зрения хаотический рынок описывает предельный цикл. Разрушают этот режим так называемые резонансные явления, их также называют непрерывными скачками. Устойчивые циклы по отношению друг к другу являются притягателями, то есть они могут притягивать близкие к ним траектории. Это означает, что при отклонении от хаотического режима, через какое-то время рынок все равно к нему вернется.

Применение того или иного алгоритма торговли зависит от того, каким на самом деле является тот или иной рынок – хаотическим (то есть спокойным) или трендовым. Однако даже те, кто применяет самые совершенные инструменты для прогнозирования, не могут точно сказать, когда наступит трендовое состояние рынка и в какой момент оно закончится. Поэтому перед применением того или иного алгоритма торговли рынок зондируют, то есть узнают, в каком из двух состояний он находится.

Процесс зондирования достаточно сложен. Этот алгоритм содержит две составляющие, детерминированную или случайную. Интересно, что трендовый рынок всегда содержит только детерминированную составляющую, в этом и состоит различие между ними. Таким образом, в процессе зондирования важно найти именно случайную составляющую. Это делается автоматически –такие возможности есть в некоторых торговых роботах.

Для хаотического рынка рекомендуется такой алгоритм, при котором ордер открывается на скачке, направленном вниз, и закрывается в момент возникновения скачка, направленного вверх. При выполнении такой стратегии необходимо иметь положительную разницу между максимальным и минимальным значением скачка.

Для трендового рынка используется другой алгоритм. Ордер открывают в начале формирования тренда и закрывают при первом же скачке, направленном вниз. Разность между первым и последним скачком должна быть положительной.

Эти алгоритмы применяются и для торговли акциями, и для операций с валютой на рынке Форекс.


Карта сайта


Информационный сайт Webavtocat.ru