Керри-трейд

Керри-трейд

Операция керри-трейд на валютном рынке собой представляет одновременное открытие 2-х противоположных ордеров с разными датами валютирования, 1-на из которых будет закрывать уже открытую позицию, а 2-я сразу же откроет ее. Иными словами это комбинация 2-х сделок с одинаковым количеством средств и с разными датами валютирования в разнообразных направлениях.

Основной целью данных операций считается перенос позиции на новый день. При выполнении керри-трейд приобретаемая валюта из пары валют условно отправляется на депозит, а продаваемая – приобретается в кредит. Так как заранее неясны сроки удержания позиции, кредитные и депозитные начисления выполняются при переносе позиции на новый день. Стратегия будет работать при условии, что брокер проводит свопы.

Списание или начисление свопа будет зависеть от разницы между кредитными и депозитными ставками по процентам. Если ставка по депозиту будет превышать кредитную, то своп будет начислен на счет. Если наоборот, то своп станет списываться с торгового счета. В виде примера для расчета свопа будем применять ставки по процентам центрального банка страны. Так, ставка по процентам ЕЦБ — 1%, в Америке - 0,25%.

Приобретение или продажа EUR/USD

При открытии продолжительной позиции по EUR/USD, выполняется заимствование в американских долларах под 0,25 процентов в год и открытия депозита в евро под 1 процент годовых. Ставка по депозиту превышает кредитную, в соответствии с этим на счет будет выполняться начисление 0,25 доллара. При открытии не продолжительной позиции по EUR/USD будет происходить обратная история: заимствование в евро под 1 процент годовых и создание депозита в долларах под 0,25 процента годовых. Ставка по кредиту больше депозитной, по этой причине со счета будет в течение каждого дня списываться 0,25 доллара. За перенесение позиции в ночь со среды на четверг своп начисляется или взимается в 3-м размере. Это случается за счет того, что открытая позиция в среду имеет дату валютирования, иными словами пятницу. В момент переноса через ночь в эти дни дата валютирования должна повыситься не на 1 день, а на 3 и стать понедельником. По данной причине своп со среды на четверг будет взиматься или начисляться в 3-м размере. Керри-трейд отлично работает по тем парам валют, которые обладают максимальной разницей в ставках по процентам по валютам. К примеру, AUDJPY, NZDJPY и иные.


Карта сайта


Информационный сайт Webavtocat.ru