Алгоритм зондирования состояния рынка на случайность

Алгоритм зондирования состояния рынка на случайность

Многочисленные исследования показали, что финансовые рынки (в том числе и валютные) не всегда находятся в состоянии тренда. Более того, до 70-75% времени они находятся в состоянии, которое с определенной точки зрения можно рассматривать как разновидность броуновского движения, то есть хаоса.

В отсутствие значимых новостей хаотический рынок является достаточно устойчивым в отношении малых возмущений. Но как тогда осуществлять торговлю и прогнозирование валютных курсов?

С математической точки зрения отображением хаотического состояния рынка считается предельный цикл, а разрушает этот режим состояние трендового рынка с непрерывными скачками. Устойчивые циклы как бы притягивают близкие траектории. То есть при отклонении от устойчивого состояния рынок через какое-то время снова к нему возвращается.

Для спокойного (то есть хаотичного) и трендового валютного рынков используются разные алгоритмы торговли. Так, на хаотическом рынке также можно играть вполне успешно, открывая ордер на скачке, направленном вниз, и закрывая его при скачке цены, направленном вверх. В то время как алгоритм торговли для рынка с выраженным трендом предполагает открытие ордера в момент начала тренда и его закрытие при первом изменении. Для этого, правда, необходимо, чтобы разница между первым скачком тренда и последним изменением была положительной. Сложность состоит в том, что практически невозможно точно предсказать, когда на рынке начнется тренд и когда это состояние закончится. Поэтому актуальной является разработка алгоритма зондирования рынка, которое позволит понять, является ли изменение цены случайностью.

Построение таких алгоритмов является задачей разработчиков программного обеспечения торговли на Форекс. Теоретически, по аналогии с предыдущим принципом в этом случае также должно реализовываться два алгоритма – для спокойного рынка и для трендового рынка. Дело в том, что в первом случае алгоритм должен содержать две составляющие – случайную и детерменированную, а то время как во втором – только детерменированную. Однако на практике зондирование должно выискивать именно случайные составляющие, чтобы понимать, является ли рынок хаотическим или нет.


Карта сайта


Информационный сайт Webavtocat.ru