Немного о рисках.

Немного о рисках.

Итак, риском надо управлять, не так ли? Кто-нибудь не согласен? Нет, идем дальше. Каким же должен быть риск? Это очень интимный вопрос для трейдера. Риск зависит от манеры торговли трейдера. Кто-то торгует агрессивно, кто-то консервативно. Риск будет разный, но трейдер должен его определять заранее, до заключения сделки, и ни в коем случае не превышать. Да, риск на сделку совершенно разный у скальпера и трейдера, торгующего позиционно. Ясно, что у скальпера риск меньше, иначе небольшая череда лосей, которые не редкость при скальперской торговле, съела бы весь счет.

Размер риска определяют из теоретически возможной просадки по торгуемой стратегии, которая определяется из исторических данных торговли. Итак, находим максимальное падение капитала за историю торговли в процентах и делим его (%) на утроенное число максимальной по количеству сделок убыточной серии. Полученный процент можно взять за максимально допустимый риск на одну сделку. Если же отсутствует длительная история торговли по данной стратегии, то можно взять и просто разумно допустимый риск на сделку. Я так и поступил в свое время, взявши за правило не рисковать в сделке более 4% счета. Что позволяет мне в случае продолжительной серии неудачи оставаться при счете. Следует учесть, что я торгую в среднесрок, и поэтому для любителей внутридневной торговли следует брать меньший относительный риск на сделку, т. к. количество совершаемых сделок увеличивается и, соответственно, увеличивается вероятность нарваться на более продолжительную серию убыточных сделок.

Следует придерживаться установленного максимально допустимого риска и при использовании усреднения и доливки, т. к. эти приемы направлены на повышение доходности, а не убытков. И еще, не следует злоупотреблять пипсовкой и другими методами завышения рисков!

После того, как определили максимальный размер риска, следует его как-то формализовать. Риск может быть ограничен stop lossom, а может держаться в голове. Но второй вариант имеет несколько недостатков перед первым. Во-первых, рассчитав риск и приняв в голове, трейдер не фиксирует его жестко и поэтому может менять свое решение, зачастую в сторону увеличения, что может привести в итоге к пересиживанию убытков, а там и до margincalla и stop-outa недалеко. Во-вторых, цена может пойти так (новости, паника или еще чего-нибудь), что терминал будет пестрить реквотами и перегруженностью канала, а спред раздвинут в разы, и в итоге убыток может превысить предполагаемый риск на значительную сумму. Для тех, кто торгует в долгосрок, может показаться, что устанавливать stop loss нет необходимости, в принципе я согласен, но предполагаемый риск должен быть рассчитан заранее, ну и главное: его не забыть.

Установка stop lossa кажется простым решением этих проблем, но тут тоже есть недостатки использования. Кто-нибудь слышал о “зачистках стопов”, которыми пугают противники стопов? Да, мифы о зачистке стопов существуют уже долгое время, верить в это или нет — дело каждого. Хотите проверить этот миф — обратитесь к ребятам с Discovery.

Что же делать? Мой совет — ставить stop loss! Так говорит мой несладкий опыт. Да, когда несколько раз подряд цена доходит до stop lossa, касается его и уходит в нужную сторону, начинаются размышления о нужности stop lossa, и его магической силе притягивать цену. Однако могу сказать, что многократное “ложное срабатывание” стопов означает всего-навсего, что следует пересмотреть правила их постановки, а не существования заговора против Вас.


Карта сайта


Информационный сайт Webavtocat.ru